7月10日,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自7月11日起实施。Wind数据显示,截至7月9日,A股市场融券余额为318.38亿元,转融券余额为296.04亿元,今年以来转融券余额减少808.13亿元,降幅达73.19%。共有30只股票转融券余额超过1亿元,转融券余额最大的股票为片仔癀,达到3.78亿元。

具体来看,7月10日,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自7月22日起实施。

与此同时,中证金融公司发布通知称,为维护市场稳定运行,进一步加强逆周期调节,经证监会同意,公司决定自7月11日起暂停转融券业务。存量转融券合约可以依法存续和展期,但不得晚于2024年9月30日归还了结。

来源:中国证券金融股份有限公司官网

Wind数据显示,截至7月9日,A股市场融券余额为318.38亿元,转融券余额为296.04亿元,转融券期末余量为23.96亿股。今年以来,A股市场融券余额从2023年末的715.97亿元降至318.38亿元,减少397.59亿元,降幅达55.53%。转融券余额从2023年末的1104.17亿元下降至296.04亿元,减少808.13亿元,降幅达73.19%。

截至7月9日,共有30只股票转融券余额超过1亿元,转融券余额位居前十的股票分别为片仔癀、联影医疗、南京银行、海光信息、万泰生物、赛力斯、北汽蓝谷、隆基绿能、爱美客、新易盛,转融券余额分别为3.78亿元、2.89亿元、2.83亿元、2.57亿元、2.52亿元、2.41亿元、2.23亿元、2.09亿元、1.99亿元、1.94亿元。

转融券余额位居前十的股票

来源:Wind

对于暂停转融券的影响,华创证券非银团队表示,一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率,一定程度上有助于市场情绪提振。量化端主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券成本或将提升;由于保证金率提高,资金利用效率降低,多空策略综合收益降低,因此其规模或将萎缩,超额收益降低,多空策略可能转而变为市场中性策略。

责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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